download eBook Practical Financial Econometrics: Volume II: Practical Financial EconometricsAuthor Carol Alexander – Z55z.co

je recommande ce livre pour tous ceux l faisant la finance c est un livre int ressant et tr s utile pour les financier Useful Da bekanntermassen diese Rezension bei allen drei B nden der Reihe einblenden wird, nehme ich mir hier auch das Recht raus, alle drei B nde zu bewerten..Das Fazit gleich zu Beginn Die Autorin h tte es bei dem zweiten und dritten Band belassen sollen die dazugeh rigen Programme nicht in Excel schreiben sollen R, Gauss, Matlab..egal, w re mir alles lieber gewesen.Nun etwas genauer Market Risk Analysis Quantitative Methods in FinanceBewertung 3 SterneZuviel Materie f r zuwenige Seiten Ein Kapitel ber Wahrscheinlichkeitstheorie, Nummerische Methoden, Lineare Regression, Portfolio Theorie ber jedes einzelne Kapitel verfassen manche Autoren ganze B cher Bitte nicht falsch verstehen Die Kapitel sind gut und es ist offensichtlich, dass in einem solchen Werk nicht alles beliebig in die Tiefe gehend behandelt werden kann, muss oder sollte Aber eine Einf hrung in die Lineare Algebra in Wahrscheinlichkeit etc kriege ich auch billiger und besser Ich habe hierzu eine Lieblingsliste erstellt in meinem Profil how to replace Market Risk Analysis Quantitative Methods in Finance by other books Wenn man das alles schon weiss, dann nickt man sich durch diesen Band Wenn nicht, kann man es meiner Meinung nach auch nicht aus diesem Band lernen Ich z.B verstehe wenig bis Nichts von Numerischen Verfahren und bin aus diesem Buch auch nicht wirklich schlau geworden, habe aber ein anderes gefunden, dass Nichts mit Finance zu tun hatdaf r viel mit Numerik Fazit Der Band ist nicht schlecht, bloss braucht ihn meiner Ansicht nach keiner.Market Risk Analysis Practical Financial Econometrics Practical Financial Econometrics v 2Bewertung 5 SterneHell Yeah Wer die Standard Textbooks in konometrie und Finance durch und dicke hat Hayashi und Hull , der wird dieses Buch lieben Hands on Daten zum Spielen gibts im Internet Tolle Fallstudien, bersichtliche Notationeines der besten B cher die ich je gelesen hab.Market Risk Analysis Pricing, Hedging and Trading Financial InstrumentsBewertung F nf SterneHell Yeah die Zweite Das teuerste von allen Aber das Kapitel ber Portfolio Mapping und das Kapitel Volatility sind ein echter Mehrwert zu anderen B chern aus der Finance Ecke Auch nett, dass mal ein Buch mit Bonds und Swaps anf ngt und nicht wie blich mit Futures und der Plain Vanilla Call Option Sehr sch n aufgebautes Buch Auch hier mehr ein Nachschlagewerk als ein Textbook, aber trotzdem gut verst ndlich geschrieben5 5 3 13 Sterne13 4 4.3333Da hier der Kundenschutz vorgeht, wird eiskalt abgerundet 4 Sterneohne den ersten Band 5 SterneGruss Nice book. Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Practical Financial Econometrics forms part two of the Market Risk Analysis four volume set It introduces the econometric techniques that are commonly applied to finance with a critical and selective exposition, emphasising the areas of econometrics, such as GARCH, cointegration and copulas that are required for resolving problems in market risk analysis The book covers material for a one semester graduate course in applied financial econometrics in a very pedagogical fashion as each time a concept is introduced an empirical example is given, and whenever possible this is illustrated with an Excel spreadsheetAll together, the Market Risk Analysis four volume set illustrates virtually every concept or formula with a practical, numerical example or a longer, empirical case study Across all four volumes there are approximatelynumerical and empirical examples,graphs and figures andcase studies many of which are contained in interactive Excel spreadsheets available from the the accompanying CD ROM Empirical examples and case studies specific to this volume include Factor analysis with orthogonal regressions and using principal component factors Estimation of symmetric and asymmetric, normal and Student t GARCH and E GARCH parameters Normal, Student t, Gumbel, Clayton, normal mixture copula densities, and simulations from these copulas with application to VaR and portfolio optimization Principal component analysis of yield curves with applications to portfolio immunization and asset liability management Simulation of normal mixture and Markov switching GARCH returns Cointegration based index tracking and pairs trading, with error correction and impulse response modelling Markov switching regression models Eviews code GARCH term structure forecasting with volatility targeting Non linear quantile regressions with applications to hedging